Rata rata bergerak 38 hari

Cukup baik ANNANDALE, Va (MarketWatch) - Itu Voltaire yang terkenal mengatakan bahwa yang sempurna adalah musuh yang baik. Dan, meskipun ia tidak berbicara tentang investasi, ia bisa saja melakukannya dengan baik: Pengejaran tanpa henti mengenai sistem waktu pasar quotperfectquot dapat menyebabkan hasil yang inferior. Ambillah timer pasar yang mengandalkan rata-rata pergerakan 200 hari untuk menentukan apakah mereka harus masuk atau keluar dari pasar saham. Ini sama sekali bukan sistem yang sempurna, seperti yang akan dibahas dalam beberapa saat. Tapi, dengan cara yang sama, ini terbukti sulit - dalam praktik - untuk berbuat lebih baik. Meskipun sistem mengikuti tren memiliki sejarah yang panjang, saya menduga bahwa popularitas rata-rata pergerakan 200 hari dalam beberapa dekade terakhir dapat ditelusuri sebagian besar oleh Richard Fabian, yang selama tahun 1970 mulai memperjuangkan rata-rata pergerakan 39 minggu (hampir sama dengan Rata rata 200 hari). Pada saat itu, Fabian adalah editor Telephone Switch Letter, sebuah layanan penasehat yang telah mengalami beberapa metamorfosis dan sekarang diedit oleh anaknya, Douglas Fabian, dan Doug Fabians Successful Investing. Fabian the Elder mengatakan kepada pelanggan bahwa mereka tidak perlu menghabiskan lebih dari satu menit dalam seminggu untuk menentukan apakah mereka harus berada dalam reksa dana saham atau uang tunai. Jika pasar berada di atas tingkat rata-rata 39 minggu sebelumnya, maka pasar seharusnya berada di pasar - dan sebaliknya secara tunai. Berita Hub: Dapatkah Inflasi Menjadi Hal yang Baik Sentimen anti inflasi mengaburkan gambaran ekonomi yang bernuansa, Thorold Barker mendebat panel News Hub. Dibandingkan dengan hampir semua sistem timing pasar lainnya yang saya monitor, yang satu ini paling sederhana. Namun, hal itu juga ternyata berkinerja cukup baik: Untuk dekade 1980-an, misalnya, ini adalah pemain terbaik yang dilacak oleh Hulbert Financial Digest. Tetap saja, pendekatannya (dan tidak) tidak sempurna, dan Fabian adalah orang pertama yang mengatakannya. Dia sering mengatakan, misalnya, bahwa sistem rata-rata pergerakan 52 minggu akan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang superior daripada sistem 39 minggu. Namun, dia tetap bertahan dengan rata-rata 39 minggu karena dia yakin bahwa investor tidak akan bersedia untuk duduk di luar penurunan jangka menengah yang memerlukan rata-rata bergerak jangka panjang. Periset dalam beberapa tahun terakhir telah mengajukan pertanyaan teoritis yang lebih serius lagi mengenai sistem waktu pasar ini. Salah satunya adalah bahwa potensi pemukulan pasarnya yang muncul pada akhir tahun 1990an menjadi sangat berkurang, membuat beberapa orang berspekulasi bahwa angsa bertelur emas yang benar telah terbunuh oleh terlalu banyak investor yang mencoba mengikuti rata-rata pergerakan 200 hari. (Baca kolom 2004 saya yang menyebutkan beberapa penelitian ini.) Celah lain dalam armada rata-rata 200 hari bergerak adalah argumen, yang diajukan oleh Ned Davis dari Ned Davis Research, bahwa pendekatan ini bekerja terutama selama pasar bull sekuler (jangka panjang). Salah satu keunggulan pasar banteng siklis (jangka pendek), menurut Davis, adalah bahwa selama mereka, sistem tren berikut cenderung tidak bekerja. (Baca kolom 1 September 2009 saya di argumentasi Davis.) Dengan adanya cacat yang tampak ini, Anda mungkin berpikir bahwa melakukan lebih baik daripada rata-rata pergerakan 200 hari akan relatif mudah, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Tapi itu belum. Kami tahu karena Fabian the Younger telah berusaha memperbaiki hal itu, hampir dari titik dia mengambil alih layanan konsultasi dari ayahnya di awal 1990an. Seimbang, penyimpangannya dari sistem rata-rata bergerak 39 minggu mekanis telah menghabiskan biaya portofolio modelnya. Pertimbangkan, misalnya, portofolio hipotetis yang secara mekanis mengikuti sistem rata-rata pergerakan Fabians 39 minggu untuk beralih antara indeks Wilshire 5000 dan T-Bills 90 hari. Menurut Hulbert Financial Digest, portofolio seperti itu akan menghasilkan return tahunan 3.0 selama lima tahun terakhir. Fabian model portofolio, sebaliknya, menghasilkan 1,4 tahunan yang disahkan selama periode yang sama. Apa yang dimaksud dengan sistem waktu rata-rata pasar bergerak 200 hari tentang saham saat ini? Dikatakan bahwa kita harus diinvestasikan sepenuhnya, karena pasar dengan nyaman berada di atas tingkat rata-rata 200 hari terakhir. Faktanya, pasar tetap di atas rata-rata bahkan di bagian bawah koreksi Januari-Februari, dan kekuatan pasar selanjutnya nampaknya semakin membuktikan keputusannya untuk tetap bullish. Mungkin bukan jawaban yang sempurna tentang apa yang harus dilakukan investor saham saat ini. Tapi mungkin cukup bagus. Topik terkait Hak Cipta copy2017 MarketWatch, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Data Intraday yang disediakan oleh ENAM Informasi Keuangan dan tunduk pada persyaratan penggunaan. Data akhir dan akhir sejarah terkini yang disediakan oleh ENAM Informasi Keuangan. Data intraday tertunda per persyaratan pertukaran. Indeks SampPDow Jones (SM) dari Dow Jones amp Company, Inc. Semua penawaran ada di bursa lokal. Data penjualan terakhir real time yang disediakan oleh NASDAQ. Informasi lebih lanjut tentang simbol NASDAQ yang diperdagangkan dan status keuangan mereka saat ini. Data intraday tertunda 15 menit untuk Nasdaq, dan 20 menit untuk bursa lainnya. Indeks SampPDow Jones (SM) dari Dow Jones amp Company, Inc. Data intraday SEHK disediakan oleh ENAM Informasi Keuangan dan paling lambat 60 menit tertunda. Semua kutipan ada dalam waktu pertukaran lokal. Tidak ada hasil yang ditemukanMoving Average Indicator Moving averages memberikan ukuran objektif arah tren dengan merapikan data harga. Biasanya dihitung dengan menggunakan harga penutupan, moving average juga bisa digunakan dengan median. khas. Penutupan tertimbang. Dan harga tinggi, rendah atau terbuka serta indikator lainnya. Hanya 19,95 (USD) per bulan Panjang rata-rata bergerak lebih pendek lebih sensitif dan mengidentifikasi tren baru sebelumnya, namun juga memberi lebih banyak alarm palsu. Rata-rata pergerakan yang lebih lama lebih dapat diandalkan namun kurang responsif, hanya mengambil tren besar. Gunakan rata-rata bergerak yang panjangnya setengah dari siklus yang Anda lacak. Jika panjang siklus peak-to-peak kira-kira 30 hari, maka rata-rata pergerakan 15 hari sesuai. Jika 20 hari, maka rata-rata pergerakan 10 hari sesuai. Beberapa pedagang, bagaimanapun, akan menggunakan rata-rata pergerakan 14 dan 9 hari untuk siklus di atas dengan harapan menghasilkan sinyal sedikit di depan pasar. Yang lain menyukai angka Fibonacci dari rata-rata bergerak 5, 8, 13 dan 21. 100 sampai 200 Hari (20 sampai 40 minggu) yang populer untuk siklus rata-rata yang lebih lama 20 sampai 65 Hari (4 sampai 13 minggu) rata-rata bergerak berguna untuk siklus antara dan 5 Sampai 20 hari untuk siklus pendek. Sistem rata-rata bergerak yang paling sederhana menghasilkan sinyal ketika harga melewati rata-rata bergerak: Jauhi saat harga melintasi ke atas rata-rata bergerak dari bawah. Turun saat harga turun di bawah rata-rata bergerak dari atas. Sistem ini cenderung whipsaws di pasar mulai, dengan harga melintasi bolak-balik melintasi rata-rata bergerak, menghasilkan sejumlah besar sinyal palsu. Oleh karena itu, sistem rata-rata bergerak biasanya menggunakan filter untuk mengurangi whipsaws. Sistem yang lebih canggih menggunakan lebih dari satu moving average. Dua Moving Averages menggunakan moving average yang lebih cepat sebagai pengganti harga penutupan. Tiga Moving Averages menggunakan moving average ketiga untuk mengidentifikasi kapan harga mulai. Multiple Moving Averages menggunakan serangkaian enam moving average yang cepat dan enam moving average yang lambat untuk saling mengkonfirmasi. Moved Averages yang berguna berguna untuk tujuan tren berikut, mengurangi jumlah whipsaws. Keltner Channels menggunakan band yang diplot pada kelipatan rata-rata jangkauan sebenarnya untuk menyaring crossover rata-rata bergerak. Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) yang populer adalah variasi dari dua sistem rata-rata bergerak, diplot sebagai osilator yang mengurangi rata-rata bergerak lambat dari moving average yang cepat. Ada beberapa tipe moving average yang berbeda, masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Simple moving averages adalah yang paling mudah untuk dibangun, tapi juga yang paling rentan terhadap distorsi. Rata-rata bergerak tertimbang sulit untuk dibangun, namun dapat diandalkan. Exponential moving averages mencapai manfaat pembobotan dikombinasikan dengan kemudahan konstruksi. Wilder moving averages digunakan terutama pada indikator yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder. Pada dasarnya formula yang sama dengan rata-rata bergerak eksponensial, mereka menggunakan pembobotan mdash yang berbeda yang pengguna perlukan untuk membuat penyisihan. Indicator Panel menunjukkan cara mengatur moving averages. Pengaturan defaultnya adalah rata-rata pergerakan eksponensial 21 hari. Rata-rata pergerakan hari ke hari bagaimana saya bisa menghasilkan rata-rata pergerakan 7 hari (atau jumlah, apapun) untuk metrik tertentu, yang sebenarnya tidak akan sebanding dengan minggu Mon-Sun Yang paling dekat dengan saya Bisa jadi saat ini adalah persis - rata-rata bergerak dalam periode satu minggu tapi dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Minggu: SELECT RUNAVG (myfact) WITHIN (Minggu (Mon-Sun) (Tanggal)). Saya ingin memiliki RUNAVG dalam 7 hari terakhir (dari catatan rekor saat ini sampai saat ini - 6 hari), namun masalahnya adalah saya tidak dapat menggunakan sesuatu seperti dan menunjuk ke tanggal sekarang, bukan tanggal catatan yang Perhitungan sedang dilakukan Idealnya, jika ada, query akan terlihat seperti ini: SELECT RUNAVG (myfact) WHERE Date (Date) ANTARA (-6) dan. Jadi untuk setiap hari periode yang dipilih saya akan memiliki rata-rata yang memperhitungkan nilai akun dari periode 7 hari sebelumnya, tidak peduli hari minggu apa itu. Terima kasih banyak sebelumnya untuk saran tentang masalah ini. Silakan masuk untuk memberi komentar. 8 comments Jika Anda ingin melihat rata-rata rolling yang dihitung dalam metrik Anda, seharusnya terlihat seperti ini: SELECT AVG ((SELECT ltmetricgt BY Date (Date))) WHERE Date (Date) gt - 6 Ini akan menunjukkan nilai rata-rata metrik Selama 7 hari terakhir Dalam contoh ini, saya menunjukkan jumlah rata-rata tiket yang dibuat setiap hari. Disaring hanya menunjukkan rata-rata 7 hari terakhir. Semoga ini bisa membantu terimakasih. Satu-satunya hal adalah bahwa saya memerlukan rata-rata rolling yang akan ditampilkan tidak hanya selama 7 hari terakhir, jadi tidak cukup. Sasaran: menampilkan rata-rata bergerak berdasarkan 7 hari terakhir untuk metrik untuk setiap hari periode yang dipilih yang memiliki setidaknya 6 hari sebelumnya yang termasuk dalam periode yang dipilih. Seorang pengguna memilih jangka waktu 31 hari terakhir mulai dari Sat, 9 November hingga hari ini. Sampai Jumat, 15 November tidak akan ada perhitungan rata-rata sejak hari pertama yang memiliki 6 hari sebelumnya dalam periode yang dipilih tepatnya pada hari Jumat, 15 November. Pada hari itu, rata-rata akan dihitung untuk periode dari 9 November sampai 15 November. Keesokan harinya, rata-rata akan dihitung untuk periode 10 November sampai 16 November dan seterusnya. Apakah Anda tahu bagaimana saya bisa mengatasi hal ini Metrik untuk moving average 7 hari dapat dihitung dengan cara berikut: SELECT ((SELECT SUM (numberOfX) UNTUK PREVIOUS (dateOfX.1)) (SELECT SUM (numberOfX) UNTUK SEBELUMNYA (SELECT SUM (numberOfX) UNTUK PREVIOUS (dateOfX.3)) (SELECT SUM (numberOfX) UNTUK PREVIOUS (dateOfX.4)) (SELECT SUM (numberOfX) UNTUK PREVIOUS (dateOfX.5)) (SELECT SUM (numberOfX) UNTUK PREVIOUS (dateOfX. 6)) (SELECT SUM (numberOfX))) 7. Lalu saya tampilkan ini dengan dateOfX (di How). Ini bekerja dengan baik untuk saya.